在拟合模型后，是否可以使用vcovHC（来自夹层包装）获得的强大vcov？
在拟合模型后，是否可以使用vcovHC（来自夹层包装）获得的强大vcov？
不，你不能直接使用强大的vcov函数confint。但手动执行此操作非常简单。
x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)
tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt
否则，你可以适应 confint.default() 满足您自己的需求：
confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
cf <- coef(object)
pnames <- names(cf)
if (missing(parm))
parm <- pnames
else if (is.numeric(parm))
parm <- pnames[parm]
a <- (1 - level)/2
a <- c(a, 1 - a)
pct <- stats:::format.perc(a, 3)
fac <- qnorm(a)
ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
pct))
ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
ci
}
正如Brandon已经建议的那样，如果你在stats.stackexchange.com上提出这些问题，你会得到更快的答案